Overview
Ementa:
O Modelo de Regressão Linear Clássico; Métodos de estimação e suas propriedades; Testes de hipótese. Previsão. Violações às hipóteses do Modelo Clássico; Multicolinearidade, Heterocedasticidade e Autocorrelação de resíduos. Formas funcionais e a escolha da especificação. Mínimos quadrados com variáveis dummy. O Método das Variáveis Instrumentais. Breve noção sobre sistemas de Equações Simultâneas. Breve noção sobre modelos de escolha (Probit e Logit). Breve noção de dados de painel. Series temporais.
Objetivo:
Propiciar aos alunos conhecimentos das técnicas econométricas que possibilitarão a análise de fenômenos socioeconômicos e a identificação de alternativas para a tomada de decisões. Realizar práticas de estimação e análise de resultados econométricos por meio de software.
Programa:
Introdução: apresentação da disciplina e noções do software R/RStudio
-
Regressão Linear Múltipla
1.1. Conceitos básicos e o método econométrico
1.2. Pressupostos do Modelo Clássico de Regressão Linear (MCRL)
1.3. Estimadores do método dos mínimos quadrados ordinários (MQO)
1.4. Propriedades dos estimadores de MQO
1.5. Indicadores do ajustamento do modelo (R², F, testes de hipóteses etc)
1.6. Variáveis Dummy ou binárias -
Especificação do modelo
2.1. A natureza e consequências do problema (linearidade, inclusão e omissão de variáveis)
2.2. Algumas formas funcionais dos modelos de regressão
2.3. Tipos de erros de especificação e Teste de especificação
2.4. Método de correção da especificação -
Média e Normalidade dos Resíduos
3.1. A natureza e consequências, testes e consequências de média e normalidade -
Heterocedasticidade
4.1. A natureza e consequências da heterocedasticidade
4.2. Testes para detecção da heterocedasticidade
4.3. Método de correção da heterocedasticidade -
Autocorrelação dos resíduos
5.1. A natureza e as Consequências da autocorrelação
5.2. Testes para detecção da autocorrelação
5.3. Métodos de correção da autocorrelação -
Multicolinearidade
6.1. A natureza e as Consequências da multicolinearidade
6.2. Testes para detecção da multicolinearidade
6.3. Métodos de correção da multicolinearidade -
Introdução ao estudo de séries temporais
7.1. Algumas definições iniciais
7.2. Principais testes